大宗交易的套利方法

大宗交易的套利方法

 

什么是大宗交易

大宗交易(block trading),又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。 

 

基本要求:成交量50万股以上,或成交额300万以上可能通过 大宗通道交易。

 

注意事项:成交量计入当天交易,成交价不计入当天成交价格。

大宗交易数据不计入当天指数计算。

 

案例解说:

西安旅游(000610)7月25日一字板,成交金额是1451万。




当日龙虎榜显示,当日成交金额为:10877.25万,差距很大。




我们从当日的大宗交易中可以看出,西安旅游7月25日当日成交9426.57万,成交量666.66万股



这就解释了软件中显示的金额与龙虎榜显示的金额差异之处了。这个解释了成交量计入当天交易。

 

第二个要注意的是,成交价不计入当天成交的价格

 

上交所和深交所对大宗交易有一个要求,对可交易的股票,当天大宗交易的成交交割上下不能偏离10%,可以溢价10%成交,或者折价10%成交。不能偏离太多

 

举个例子:10元的股票,可以溢价成交,11元成交。或者折价10%成交,9元成交。但是不能12元、13元成交,或7元、8元成交……必须在这个价格区间,进行协议交易。这是对成交价格的一个解释。

 

我们经常看到,大宗交易的价格会高于当天的收盘价。

 

大宗交易的目的

目前,多数大宗交易成为重要股东减持的通道,或有其它目的。

 

大宗交易数据的查看

东方财富与同花顺都可以进行大宗交易数据的查看(F10)

 

套利举例

1.大幅溢价并且成交量较大的

2.持续多次大成交量成交的


案例图解:

套利案例二(国轩高科5月16日公告,计划减持2.4亿股,按照当日的收盘价计算,合约金额接近79.2亿;随后连续不断的有大宗交易进行。通过数据计算,通过大宗交易有近20亿,占总的1/4

 



通过K线图我们可以看出是一个下跌的走势,但是这里有20个亿的资金通过大宗交易,看好这只股票

套利案例三:

以上所分享内容仅供参考

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